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Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Kamrani, Minoo
;
Wang, Xu
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浏览/下载:45/0
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提交时间:2020/06/30
Cox-Ingersoll-Ross model
Fractional Brownian motion
Backward Euler scheme
Optimal strong convergence rate
Malliavin calculus
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者:
赵丹
;
徐承龙
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
随机利率模型
条件蒙特卡罗方法
方差减少
Greeks值
Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices
其他
2017-01-01
Zou, Tao
;
Chen, Song Xi
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/12/03
Affine term structure
Bond prices
Combined estimation
Interest rate models
Market price of risk
Parameter estimation
MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION
TERM STRUCTURE MODELS
AFFINE MODELS
ROSS MODEL
INGERSOLL
COX
SPECIFICATION
Value of hedge and expected returns
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2016, 卷号: 48, 期号: 36, 页码: 3373-3398
作者:
Ma, Jinpeng
;
Tang, Max
;
Wang, Yuming
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Hedge strategies
index portfolios
business cycle
P-Sharpe ratios
the Sharpe ratio efficient frontier
equal and value-weighted S&P 500 indices
基于Monte-Carlo模拟的CMOs多因素定价模型研究
期刊论文
2016, 2016
范为
;
俞乔
;
刘江波
;
Fan Wei
;
Yu Qiao
;
Liu Jiangbo
收藏
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浏览/下载:4/0
Critical Role of PepT1 in Promoting Colitis-Associated Cancer and Therapeutic Benefits of the Anti-inflammatory PepT1-Mediated Tripeptide KPV in a Murine Model
期刊论文
CELLULAR AND MOLECULAR GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, 2016, 卷号: 2, 期号: 3
作者:
Wang, Lixin
;
Viennois, Emilie
;
Ingersoll, Sarah A.
;
Ayyadurai, Saravanan
;
Zhao, Yuan
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/05
Colitis-Associated Cancer
Intestinal Inflammation
PepT1
KPV Peptide
短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析(英文)
期刊论文
内蒙古大学学报(自然科学版), 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 1-11
作者:
梁治安
;
王燕军
;
谢瑶
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
债券最优配置
真实利率波动
投资组合
Long-term behavior of stochastic interest rate models with jumps and memory
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 卷号: 53, 期号: 1, 页码: 266-272
作者:
Bao, Jianhai
;
Yuan, Chenggui*
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/03
60H10
60H30
Interest rate
Cox–Ingersoll–Ross model
Jump
Memory
One-factor model
Two-factor model
Long-term return
Intestinal Epithelial CD98 Directly Modulates the Innate Host Response to Enteric Bacterial Pathogens
期刊论文
INFECTION AND IMMUNITY, 2013, 卷号: 81, 期号: 3
作者:
Charania, Moiz A.
;
Laroui, Hamed
;
Liu, Hongchun
;
Viennois, Emilie
;
Ayyadurai, Saravanan
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/19
Evidence of gene-environment interaction for the RUNX2 gene and environmental tobacco smoke in controlling the risk of cleft lip with/without cleft palate
期刊论文
BIRTH DEFECTS RESEARCH PART A-CLINICAL AND MOLECULAR TERATOLOGY, 2012, 卷号: 94, 期号: 2
作者:
Wu, Tao
;
Fallin, M. Daniele
;
Shi, Min
;
Ruczinski, Ingo
;
Liang, Kung Yee
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
RUNX2
oral clefts
gene-environment interaction
parent-of-origin effects
imprinting
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