| 短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文） | |
| 梁治安; 王燕军; 谢瑶 | |
| 刊名 | 内蒙古大学学报(自然科学版)
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| 2015-01-15 | |
| 期号 | 2015年01期页码:1-11 |
| 关键词 | 债券最优配置 真实利率波动 投资组合 |
| ISSN号 | 1000-1638 |
| DOI | 10.13484/j.nmgdxxbzk.20150101 |
| 英文摘要 | 讨论短期长期零息债券在连续时间下的最优投资组合模型.采用Cox-Ingersoll-Ross模型描述短期无风险利率的动态过程,并且在随机利率模型下,长期零息债券的回报率服从一个扩散过程,它的漂移项和扩散项都是短期无风险利率的函数.假设投资者在资金预算约束下最大化他们的效用,用动态规划和秧方法解这个动态选择问题;用线性逼近的方法求解价值函数和投资财富函数的偏微分方程,并且得到最优消费和投资组合的解析解. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/15183]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 1.上海财经大学数学学院 2.上海财经大学金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁治安,王燕军,谢瑶. 短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文）[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2015(2015年01期):1-11. |
| APA | 梁治安,王燕军,&谢瑶.(2015).短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文）.内蒙古大学学报(自然科学版)(2015年01期),1-11. |
| MLA | 梁治安,et al."短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文）".内蒙古大学学报(自然科学版) .2015年01期(2015):1-11. |
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