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Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network 期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7
作者:  Yang, Xin;  Chen, Shan;  Liu, Zhifeng;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia
收藏  |  浏览/下载：54/0  |  提交时间：2021/10/26
Identifying systemically important financial institutions in China: new evidence from a dynamic copula-CoVaR approach 期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2021
作者:  Wu, Fei;  Zhang, Zhiwei;  Zhang, Dayong;  Ji, Qiang
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/02/10
Risk spillover between the US and the remaining G7 stock markets using time-varying copulas with Markov switching: Evidence from over a century of data 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 51
作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing-Yue;  Cunado, Juncal;  Gupta, Rangan
收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2021/01/16
How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries 期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34
作者:  Wang, Jun;  Sun, Xiaolei;  Li, Jianping
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2021/01/16
Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-Copula-CoVaR approach 期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 68
作者:  Sun, Xiaolei;  Liu, Chang;  Wang, Jun;  Li, Jianping
收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2021/01/16
互联网金融业对传统金融业风险溢出效应研究 期刊论文
证券市场导报, 2019, 期号: 05
作者:  马理;  彭承亮;  何启志;  文忠桥
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05
Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 会议论文
ENERGY ECONOMICS, 2019-01-01
作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30
Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 77, 页码: 80-92
作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究 期刊论文
财经理论与实践, 2019, 卷号: 40, 期号: 02, 页码: 36-40
作者:  王帅;  李治章
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/28
基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文
《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24
作者:  罗天祺[1]
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/04/22

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