| 基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究 | |
| 王帅; 李治章 | |
| 刊名 | 财经理论与实践
 |
| 2019 | |
| 卷号 | 40期号:02页码:36-40 |
| 关键词 | 影子银行 金融市场 风险溢出效应 |
| ISSN号 | 1003-7217 |
| DOI | 10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2019.02.005 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5745681 |
| 专题 | 中南林业科技大学 |
| 作者单位 | [王帅] 中南林业科技大学 经济学院,湖南 长沙 410004 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王帅,李治章. 基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究[J]. 财经理论与实践,2019,40(02):36-40. |
| APA | 王帅,&李治章.(2019).基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究.财经理论与实践,40(02),36-40. |
| MLA | 王帅,et al."基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究".财经理论与实践 40.02(2019):36-40. |
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