CORC

在结果中检索

CORC

浏览/检索结果: 共68条，第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者:  Ding, Kailin;  Cui, Zhenyu;  Yang, Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2023/02/07
G公司投资决策评价的创新研究 学位论文
2016, 2016
刘小成
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2017/06/20
带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用 学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/20
中国股票市场 T+1 交收制度不平衡性研究 学位论文
2016, 2016
刘荣
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2017/06/20
基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20
The numerical simulation of the tempered fractional Black-Scholes equation for European double barrier option 期刊论文
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2016, 卷号: 40, 页码: 5819-5834
作者:  Zhang, H.;  Liu, F.;  Turner, I.;  Chen, S.
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/21
Numerical solution of the time fractional Black-Scholes model governing European options 期刊论文
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2016, 卷号: 71, 页码: 1772-1783
作者:  Zhang, H.;  Liu, F.;  Turner, I.;  Yang, Q.
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/11/21
利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价 期刊论文
2015, 2015
王晶,张兴永
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/15
Statistical arbitrage in the Black-Scholes framework 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2015, 卷号: 15, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1489-1499
作者:  Goncu, Ahmet
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/02
条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文
2015, 2015
李蛟
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace