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题名	条件异方差ARMA模型与期权定价; The Conditional Heteroscedasticity ARMA Model and Option Pricing
作者	李蛟
答辩日期	2015 ; 2015
导师	赵景文
关键词	期权定价 异方差性 CHARMA过程 Option Pricing Hetereoscedasticity CHARMA Process
英文摘要	离散时间异方差期权定价模型是自Black和Scholes（1973）及Merton（1973）以降引入随机波动率改进期权定价模型研究中的一个主要方向。一般自回归条件异方差（GARCH）模型是这类期权定价理论的常用模型。然而，相对GARCH期权定价模型研究的广泛和深入，对引入其他替代波动率模型改进期权定价的研究却乏善可陈。尽管针对GARCH模型的效能出现了很多改进，但是这些文献总体上并无站在GARCH模型之外考虑其他离散时间异方差模型的想法。 基于Tsay（1987）的条件异方差自回归移动平均（CHARMA）过程，本文提出了一个替代性离散时间异方差期权定价模型。CHARMA模型在保留波动率集聚...; The discrete-time heteroscedasticity option pricing model is one major direction where introduction of stochastic volatility is considered for improving option pricing since Black and Scholes (1973) and Merton (1973). The General Autogressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model is commonly used for this purpose. However, while the GARCH model is widely studied, other alternative volatilit...; 学位：管理学硕士; 院系专业：管理学院_财务学; 学号：32120121150559
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=51961
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/95577]
专题	管理学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	李蛟. 条件异方差ARMA模型与期权定价, The Conditional Heteroscedasticity ARMA Model and Option Pricing[D]. 2015, 2015.

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