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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:  Shi, Ruoshi;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying;  Peng, Cheng
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2023/02/07
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,李正杰等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,黄玲君等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15
基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
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高频数据条件下运用分位数回归估计CVaR及杠杆效应分析 学位论文
2011, 2011
栗相如
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14
HEDGING AND VALUE AT RISK: A SEMI-PARAMETRIC APPROACH 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2010, 卷号: 30, 期号: 8, 页码: 780-794
作者:  Cao, Zhiguang;  Harris, Richard D. F.;  Shen, Jian
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/08/22
一种改进的OPA模型及大停电风险评估 期刊论文
2010, 2010
梅生伟; 何飞; 张雪敏; 夏德明; MEI Shengwei; HE Fei; ZHANG Xuemin; XIA Deming
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CVaR-EGARCH-GED Model and Its Application in Chinese Financial Field 会议论文
Conference of the International-Institute-of-Applied-Statistics-Studies, 2008
作者:  Li Weidong;  Li Shushan
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Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk 会议论文
ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING, 957, 2008
作者:  He, LJ;  Liang, L;  Ma, CQ;  Zhang, XY
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