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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:  Shi, Ruoshi;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying;  Peng, Cheng
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2023/02/07
On gamma estimation via matrix kriging 期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2019, 卷号: 66, 期号: 5, 页码: 393-410
作者:  Yun, Xin;  Hong, L. Jeff;  Jiang, Guangxin;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：47/0  |  提交时间：2020/01/10
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者:  赵丹;  徐承龙
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
论西方“语音中心主义”的生成机制 其他
2017-05-01
林玮生; LIN Wei-sheng
收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2017/06/02
随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 2017年10期, 页码: 1539-1548
作者:  马俊美;  杨宇婷;  顾桂定;  徐承龙
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS 期刊论文
The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298
作者:  YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO 
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/03/04
Efficient simulation of Greeks of multiasset European and Asian style options by Malliavin calculus and quasi-Monte Carlo methods. 期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2014, 卷号: Vol.236, 页码: 493-511
作者:  Xu, Yongjia;  Lai, Yongzeng;  Yao, Haixiang
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04
Estimating multiple option Greeks simultaneously using random parameter regression 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, 2012, 卷号: 16, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 85-118
作者:  Fu, Haifeng;  Jin, Xing;  Pan, Guangming;  Yang, Yanrong
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10
反思环境危机的哲学根源 期刊论文
2010, 2010
史军; SHI Jun
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法的民主悖论探究 学位论文
2008, 2008
林嘉志
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14

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