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题名	高频数据条件下运用分位数回归估计CVaR及杠杆效应分析; Estimate CvaR and Analyze Leverage Effect Using the Quantile Regression Model under the Condition of High Frequency Data
作者	栗相如
答辩日期	2011 ; 2011
导师	黄扬铭
关键词	分位数回归 条件VaR（CVaR） 杠杆效应 Quantile Regression Conditional VaR (CVaR) Leverage Effect
英文摘要	从20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解以来，随着世界经济一体化的发展进程，金融市场的风险骤然加剧。2007年的次贷危机逐渐演变成了世界性的金融危机，截止到目前次贷危机对世界经济的影响仍在延续且没有好转的迹象，使全球经济陷入了上世纪30年代经济“大萧条”以来最严重的衰退，对全球金融及经济的稳定构成了重大威胁。如何对金融风险进行测度已经成为经济研究的重要课题。 高频数据通常是指日内的，如小时、分钟甚至以秒为频率所采集到的数据。相对于低频数据，高频数据信息丢失较少。高频数据可以相对较短的时间内获得大量数据，满足模型估计时的大样本要求。另外，金融高频数据中包含着大量市场微观结构的信息。本文利用高频数据...; From 20th century 70's since the collapse of the Bretton Woods System, financial market risk deigned to intensify along with the development of world economic globalization process. In 2007, the Subprime Crisis gradually became a worldwide financial crisis, until now the Subprime Crisis influence to the world economy is still in continuance and no signs of improvement, the global economy in the 19...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院计划统计系_经济信息管理学; 学号：15420081152047
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=31340
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38657]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	栗相如. 高频数据条件下运用分位数回归估计CVaR及杠杆效应分析, Estimate CvaR and Analyze Leverage Effect Using the Quantile Regression Model under the Condition of High Frequency Data[D]. 2011, 2011.

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