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| 互联网金融业对传统金融业风险溢出效应研究 期刊论文
证券市场导报, 2019, 期号: 05
作者: 马理; 彭承亮; 何启志; 文忠桥
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究 期刊论文
财经理论与实践, 2019, 卷号: 40, 期号: 02, 页码: 36-40
作者: 王帅; 李治章
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/28
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| 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文
《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24
作者: 罗天祺[1]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 565-575
作者: 张冰洁; 汪寿阳; 魏云捷; 赵雪婷
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 003, 页码: 565
作者: 张冰洁; 汪寿阳 ; 魏云捷; 赵雪婷
收藏 | 浏览/下载：45/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据 期刊论文
华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 106-116+176
作者: 李明辉; 黄叶苨
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 中国金融市场系统性风险的度量——基于分位数回归的CoVaR模型 期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 50-55
作者: 朱南军; 汪欣怡
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 Study on TheRisk Spillover Effect of China＇s Financial Market Based on AFactor-MSV-CoVaR Model 期刊论文
2017, 卷号: 25, 页码: 21-26
作者: 陈九生[1]; 周孝华[1]
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 境内外人民币利率风险溢出度量研究——基于MSV-CoVaR模型的实证分析 Research on the Risk Spillover Effect of RMB Interest Rates Between Onshore and Offshore RMB Interest Rates—Based on MSV-CoVaR Model 期刊论文
2017, 卷号: 35, 页码: 48-57
作者: 陈九生[1,2]; 周孝华[1]
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/11/29 |
| 风险度量的模型不确定性研究 学位论文
2017
作者: 万延燊
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/05
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