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| Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者: Ding, Kailin; Cui, Zhenyu; Yang, Xiaoguang
  收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2023/02/07
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| 带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用 学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价 期刊论文
2015, 2015
王晶,张兴永
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/15
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| 条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文
2015, 2015
李蛟
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 基于扇形偏好的期权定价方法 期刊论文
2014
陈坚
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2016/05/17
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| The total variation model for determining the implied volatility in option pricing 期刊论文
Journal of Computational Analysis and Applications, 2014, 卷号: Vol.17 No.1, 页码: 111-124
作者: Wang, SL; Yang, YF
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
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| Preferences, Lévy Jumps and Option Pricing 研究报告
2013
Chenghu Ma
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Revealing the Implied Risk-neutral MGF with the Wavelet Method 研究报告
2013
Emmanuel Haven; Xiaoquan Liu; Chenghu Ma; Liya Shen
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Preferences, Lévy Jumps and Option Pricing 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=115, 2013
Chenghu Ma
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2013/11/08
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