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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2019     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 互联网金融业对传统金融业风险溢出效应研究 期刊论文 证券市场导报, 2019, 期号: 05 作者:  马理;  彭承亮;  何启志;  文忠桥 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 互联网金融业  传统金融业  风险溢出效应  EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型   Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 会议论文 ENERGY ECONOMICS, 2019-01-01 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 Dynamic dependence  CoVaR  Time-varying copula  Structural change  Oil price  Exchange rate   Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 77, 页码: 80-92 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 Dynamic dependence  CoVaR  Time-varying copula  Structural change  Oil price  Exchange rate   基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究 期刊论文 财经理论与实践, 2019, 卷号: 40, 期号: 02, 页码: 36-40 作者:  王帅;  李治章 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/28 影子银行  金融市场  风险溢出效应