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| 基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究 期刊论文 统计与决策, 2018, 期号: 2018年06期, 页码: 144-148 作者: 谈勇贤; 郭颂
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| 中国股市行业指数间联动效应的研究 学位论文 2018 作者: 吕慧杰
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| 中美股市股价间联动性分析 期刊论文 2018, 卷号: 7, 期号: 4, 页码: 373 作者: 郑馥晔[1]; 柳向东[1]
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| “沪港通”、“深港通”后我国股市的联动效应增强了吗? 期刊论文 2018, 期号: 5, 页码: 57 作者: 唐宝珍; 高杰华
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| “深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析 期刊论文 区域金融研究, 2018, 期号: 11, 页码: 5-14 作者: 王涛[1]; 董梅生[2]
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| 沪港通的施行对中国股市的影响分析 期刊论文 2018, 卷号: 0, 期号: 19, 页码: 49-50 作者: 罗竹杰
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| 中美股市相关性研究 期刊论文 环球市场, 2018, 页码: 33 作者: 闫酣寰
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