| “深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析 | |
| 王涛[1]; 董梅生[2] | |
| 刊名 | 区域金融研究
 |
| 2018 | |
| 期号 | 11页码:5-14 |
| 关键词 | “深港通” 股市联动 溢出效应 DCC-GARCH |
| ISSN号 | 1674-5477 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5329456 |
| 专题 | 江苏大学 |
| 作者单位 | [1]安徽工业大学[2]江苏大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王涛[1],董梅生[2]. “深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析[J]. 区域金融研究,2018(11):5-14. |
| APA | 王涛[1],&董梅生[2].(2018).“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析.区域金融研究(11),5-14. |
| MLA | 王涛[1],et al."“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析".区域金融研究 .11(2018):5-14. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论