基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.06.035

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究
	谈勇贤; 郭颂
刊名	统计与决策
	2018
期号	2018年06期页码:144-148
关键词	股市联动股市传染动态时变Copula 危机影响
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.06.035
英文摘要	文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市的世界一体化程度比中国市场一体化程度要低,与其他成熟股市相比,中国股市与美国股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比中国股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点的特有现象,而是一种持续显著的较长期性现象。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11724]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	谈勇贤,郭颂. 基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究[J]. 统计与决策,2018(2018年06期):144-148.
APA	谈勇贤,&郭颂.(2018).基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究.统计与决策(2018年06期),144-148.
MLA	谈勇贤,et al."基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究".统计与决策 .2018年06期(2018):144-148.