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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Modeling covariance breakdowns in multivariate GARCH 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 194, 期号: 1, 页码: 1-23 作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M. 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Correlation breakdown  Marginal likelihood  Particle filter  Markov chain  Generalized variance   Bayesian semiparametric modeling of realized covariance matrices 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 192, 期号: 1, 页码: 19-39 作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Multi-period density forecasts  Inverse-Wishart distribution  Beam sampling  Hierarchical Dirichlet process  Infinite hidden Markov model   Modeling Realized Covariances and Returns 期刊论文 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 2013, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 335-369 作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 C11  C32  C53  G17  Wishart distribution  predictive likelihoods  density forecasts  realized covariance targeting  MCMC