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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Analysis of the Effect of Index Futures on Stock Market with a New Fama-French 3-Factor Model 期刊论文 Theoretical Economics Letters, 2014, 卷号: Vol.4 No.9, 页码: 748-759 作者:  Xinyue Bei;  Yanjia Yang;  Liuling Li;  Bruce Mizrach 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/02/27 Index Futures  Fama-French 3-Factor Model  SSAEPD (Standardized Standard Asymmetric Exponential Power Distribution)  EGARCH   Testing the CAPM Theory Based on a New Model for Fama-French 25 Portfolio Returns 期刊论文 Theoretical Economics Letters, 2014, 卷号: Vol.4 No.8, 页码: 666-680 作者:  Liuling Li;  Quan Gan;  Ziyue Zhuo;  Bruce Mizrach 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/02/27 Capital Asset Pricing Model (CAPM)  Standardized Standard Asymmetric Exponential Power Distribution (SSAEPD)  EGARCH