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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective 期刊论文 ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18 作者:  Wei, Zhaohao;  Chai, Jian;  Dong, Jichang;  Lu, Quanying 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2023/02/07 Oil and gas markets  Characteristic evolution  Intrinsic mechanism quantification  Non-parametric test  Multivariate GARCH-Copula  CEEMDAN-JADE-RT   Multivariate Time-Varying G-H Copula GARCH Model and Its Application in the Financial Market Risk Measurement 期刊论文 2015, 卷号: 2015 作者:  Chen, Qi-an[1];  Wang, Dan[1];  Pan, Mingyong[2] 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/28 基于连接函数的多元GARCH模型在资产配置中的应用 学位论文 2010, 2010 翟建业 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 连接函数  多元GARCH  在险价值  资产配置  Copula  Multivariate GARCH  Value-at-Risk  Asset allocation   STATISTICAL INFERENCE FOR MULTIVARIATE RESIDUAL COPULA OF GARCH MODELS 期刊论文 STATISTICA SINICA, 2009, 卷号: 19, 期号: 1, 页码: 53-70 作者:  Chan, Ngai-Hang;  Chen, Jian;  Chen, Xiaohong;  Fan, Yanqin;  Peng, Liang 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Copula  GARCH  goodness-of-fit test  pseudo maximum likelihood estimation  residual empirical distribution   金融资产动态相关性方法及应用研究 学位论文 2007, 2007 张蕾 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 多维GARCH  SCC方法  预测和风险  multivariate GARCH  SCC method  forecast and risk