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Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective
期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18
作者:
Wei, Zhaohao
;
Chai, Jian
;
Dong, Jichang
;
Lu, Quanying
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2023/02/07
Oil and gas markets
Characteristic evolution
Intrinsic mechanism quantification
Non-parametric test
Multivariate GARCH-Copula
CEEMDAN-JADE-RT
基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度
期刊论文
统计与决策, 2021, 期号: 2021,37(01), 页码: 153-156
作者:
玄海燕
;
鹿志强
;
张玉春
;
郭长青
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2022/03/10
双线性GARCH
VaR
人民币汇率
风险测度
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:18/0
  |  
提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices
期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:
Liu, Ying
;
Peng, Geng
;
Hu, Lanyi
;
Dong, Jichang
;
Zhang, Qingqing
收藏
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浏览/下载:62/0
  |  
提交时间:2020/05/24
Stock market
AR-GARCH
Crash incidents
Search volume index
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
收藏
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浏览/下载:44/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:
马俊美
;
卓金武
;
张建
;
陈渌
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
GARCH
随机波动率
加速
控制变量
方差衍生产品
城市轨道交通通勤与职住平衡状况的关系研究——基于大数据方法的北京实证分析
期刊论文
地理科学进展, 2019, 期号: 06
作者:
申犁帆
;
张纯
;
李赫
;
王烨
;
王子甲
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/05
城市轨道交通
通勤行为
职住平衡
大数据
高斯混合模型
GARCH模型
北京
城市轨道交通通勤与职住平衡状况的关系研究——基于大数据方法的北京实证分析
期刊论文
地理科学进展, 2019, 卷号: 38, 期号: 060
作者:
申犁帆
;
张纯
;
李赫
;
王烨
;
王子甲
收藏
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浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2019/12/05
城市轨道交通
通勤行为
职住平衡
大数据
高斯混合模型
GARCH模型
北京
城市轨道交通通勤与职住平衡状况的关系研究--基于大数据方法的北京实证分析
期刊论文
地理科学进展, 2019, 卷号: 38
作者:
申犁帆
;
张纯
;
李赫
;
王烨
;
王子甲
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
城市轨道交通
通勤行为
职住平衡
大数据
高斯混合模型
GARCH模型
北京
Risk transmission between natural gas market and stock markets: portfolio and hedging strategy analysis
期刊论文
Finance Research Letters, 2019, 卷号: Vol.29, 页码: 245-254
作者:
Ling Lin
;
Zhongbao Zhou
;
Qing Liu
;
Yong Jiang
收藏
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2019/12/13
Risk transmission
Hedging strategy
Regime switching
Long memory and asymmetry GARCH
Natural gas market
Chinese and America stock markets
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