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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
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浏览/下载：11/0
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提交时间：2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Optimal trade-off of integrated river basin water resources allocation considering water market: A bi-level multi-objective model with conditional value-at-risk constraints
期刊论文
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2022, 卷号: 169, 页码: 17
作者:
Tu, Yan
;
Shi, Hongwei
;
Zhou, Xiaoyang
;
Lev, Benjamin
收藏
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浏览/下载：9/0
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提交时间：2023/02/07
Integrated water resources management
River basin water resources allocation
CVaR
Water market
Bi-level multi-objective programming
基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究
期刊论文
系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652
作者:
侯胜杰
;
关忠诚
;
董雪璠
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2022/01/26
熵模型
投资组合
CVaR
模糊集理论
粒子群算法
Time-consistent and self-coordination strategies for multi-period mean-Conditional Value-at-Risk portfolio selection
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2019, 卷号: 276, 期号: 2, 页码: 781-789
作者:
Cui, Xiangyu
;
Gao, Jianjun
;
Shi, Yun
;
Zhu, Shushang
收藏
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浏览/下载：37/0
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提交时间：2019/08/22
Investment analysis
Conditional Value-at-Risk
Multi-period mean-CVaR portfolio selection
Time-consistent strategy
Self-coordination strategy
规避制造商产品质量风险的保险策略及价格决策
期刊论文
管理工程学报, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 148-159
作者:
陈静
;
魏航
;
谢磊
;
陈敬贤
;
项寅
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/09/18
产品质量风险
保险策略
CVaR风险测度
产品价格决策
电力体制改革下售电公司购售电策略研究
学位论文
: 西安理工大学, 2019
作者:
黄巧玲
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2019/12/20
售电公司
电力市场
CVaR
需求侧响应
A CVaR-robust-based multi-objective optimization model and three-stage solution algorithm for a virtual power plant considering uncertainties and carbon emission allowances
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2019, 卷号: 107, 页码: 628-643
-
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2020/01/03
Virtual power plant
Multi-objective
CVaR
Robust optimization
数据资产的风险定价模型
学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:
吴秋玉
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2019/12/02
数据资产
资产定价
风险度量
POT模型
CVaR
Conditional value at risk-based stochastic unit commitment considering the uncertainty of wind power generation
期刊论文
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, 2018, 卷号: 12, 页码: 482-489
作者:
Zhang, Yao
;
Wang, Jianxue
;
Ding, Tao
;
Wang, Xifan
收藏
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浏览/下载：55/0
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提交时间：2019/11/26
power generation dispatch
multiple unit commitment scheduling
conditional value-at-risk
stochastic processes
wind power plants
linear programming
power generation scheduling
mixed-integer linear programming formulation
risk management
wind power generation uncertainty
loss-of-load risk management
iterative methods
risk-averse stochastic unit commitment model
modified Benders decomposition algorithm
integer programming
CVaR-based stochastic unit commitment
多约束的多阶段积极投资组合模型及实证研究
期刊论文
《运筹学学报》, 2018, 卷号: 22, 页码: 57-68
作者:
徐维军[1] 庾灿斌[1] 徐中岳[1]
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/04/22
跟踪误差
CVAR 多阶段
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