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基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：68/0  |  提交时间：2021/01/14
Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1,1) for GARCH models 期刊论文
OPEN MATHEMATICS, 2017, 卷号: 15, 页码: 1539-1548
作者:  Xuan, Haiyan;  Song, Lixin;  Amin, Muhammad;  Shi, Yongxia
收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2022/03/01
Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1,1) for GARCH models 期刊论文
OPEN MATHEMATICS, 2017, 卷号: 15, 页码: 1539-1548
作者:  Xuan, Haiyan;  Song, Lixin;  Amin, Muhammad;  Shi, Yongxia
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/11/15
高频数据下基于pgarch模型的var估计方法及应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 8, 页码: 2052
作者:  樊鹏英;  兰勇;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2020/01/10
Large sample properties of the matrix exponential spatial specification with an application to FDI 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 188, 期号: 1, 页码: 1-21
作者:  Debarsy, Nicolas;  Jin, Fei;  Lee, Lung-fei
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计 期刊论文
2015
郭鹏辉; 钱争鸣; 刘立虎
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/05/17
基于高频数据的garch模型的伪极大指数似然估计 期刊论文
应用数学学报, 2014, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1005
作者:  黄金山;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2020/01/10
Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models 研究报告
2013
Bin Chen; Yongmiao Hong   
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08
Cox-type tests for competing spatial autoregressive models with spatial autoregressive disturbances 期刊论文
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 2013, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 590-616
作者:  Jin, Fei;  Lee, Lung-fei
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/08/22

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