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| 基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| Preferences, Lévy Jumps and Option Pricing 研究报告
2013
Chenghu Ma
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Preferences, Lévy Jumps and Option Pricing 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=115, 2013
Chenghu Ma
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Modeling the implied volatility surface-: A study for S&P 500 index option 期刊论文
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013, 卷号: 5, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1973-1977
作者: Zheng, Jin; Cai, Yan
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 期权收益率单调性谜团探因—基于S&P500指数期权的实证研究 学位论文
2013, 2013
童江
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 认购权证负溢价现象和隐含波动率研究 期刊论文
2010, 2010
李刚; 范为; LI Gang; FAN Wei
收藏 | 浏览/下载：4/0 |
