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An efficient particle swarm optimization with evolutionary multitasking for stochastic area coverage of heterogeneous sensors
期刊论文
INFORMATION SCIENCES, 2023, 卷号: 645, 页码: 22
作者:
Ding, Shuxin
;
Zhang, Tao
;
Chen, Chen
;
Lv, Yisheng
;
Xin, Bin
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2023/11/17
Wireless sensor networks
Stochastic area coverage
Conditional value-at-risk
Co-evolutionary particle swarm optimization
Adaptive perturbation
Evolutionary multitasking
Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Optimal trade-off of integrated river basin water resources allocation considering water market: A bi-level multi-objective model with conditional value-at-risk constraints
期刊论文
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2022, 卷号: 169, 页码: 17
作者:
Tu, Yan
;
Shi, Hongwei
;
Zhou, Xiaoyang
;
Lev, Benjamin
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浏览/下载:38/0
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提交时间:2023/02/07
Integrated water resources management
River basin water resources allocation
CVaR
Water market
Bi-level multi-objective programming
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:
Peng, Cheng
;
Li, Shuang
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
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浏览/下载:82/0
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提交时间:2021/04/26
Conditional Value-at-Risk
Hedging strategies
Deep learning
Theoretical guarantee
Sample average approximation
Uniform convergence
基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究
期刊论文
系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652
作者:
侯胜杰
;
关忠诚
;
董雪璠
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2022/01/26
熵模型
投资组合
CVaR
模糊集理论
粒子群算法
计及条件风险约束的风电消纳能力概率评估
期刊论文
兰州理工大学学报, 2019, 期号: 2019年04期, 页码: 86-92
作者:
张晓英
;
汪彬
;
张艺
;
王晓兰
;
陈伟
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/11/13
风电消纳
评估模型
条件风险价值
概率分布
Time-consistent and self-coordination strategies for multi-period mean-Conditional Value-at-Risk portfolio selection
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2019, 卷号: 276, 期号: 2, 页码: 781-789
作者:
Cui, Xiangyu
;
Gao, Jianjun
;
Shi, Yun
;
Zhu, Shushang
收藏
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浏览/下载:37/0
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提交时间:2019/08/22
Investment analysis
Conditional Value-at-Risk
Multi-period mean-CVaR portfolio selection
Time-consistent strategy
Self-coordination strategy
规避制造商产品质量风险的保险策略及价格决策
期刊论文
管理工程学报, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 148-159
作者:
陈静
;
魏航
;
谢磊
;
陈敬贤
;
项寅
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
产品质量风险
保险策略
CVaR风险测度
产品价格决策
电力体制改革下售电公司购售电策略研究
学位论文
: 西安理工大学, 2019
作者:
黄巧玲
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/20
售电公司
电力市场
CVaR
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