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| 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312
作者: 韦铸娥; 奚欢; 何家文
  收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件 期刊论文
管理工程学报, 2019, 卷号: 33, 页码: 170-178
作者: 柏满迎; 郝军章; 翟嘉; 赵越强
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究 期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 287-298
作者: 余星[1,2]; 张卫国[1]; 刘勇军[1]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 最小k熵等价鞅测度下的期权定价 学位论文
2017
作者: 翟迎新
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136
作者: 柳向东; 王星蕊
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 最小对称κ熵鞅测度和不完全市场中的定价问题 期刊论文
湖北大学学报（自然科学版）, 2017, 期号: 4
作者: 夏鹏程
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 最小对称k熵鞅测度和不完全市场中的定价问题 学位论文
2017
作者: 夏鹏程
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 几何平均下的水平重置期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2016, 期号: 2016年18期, 页码: 37-44
作者: 奚欢; 苏玉华; 江伟
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型 期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 154
作者: 柳向东; 王星蕊
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价 期刊论文
武汉科技大学学报, 2016, 期号: 6
作者: 翟迎新; 让光林
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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