| 巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件 | |
| 柏满迎; 郝军章; 翟嘉; 赵越强 | |
| 刊名 | 管理工程学报
 |
| 2019 | |
| 卷号 | 33页码:170-178 |
| 关键词 | 随机波动率 随机利率 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 |
| ISSN号 | 1004-6062 |
| DOI | 10.13587/j.cnki.jieem.2019.03.020 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5917945 |
| 专题 | 北京航空航天大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 柏满迎,郝军章,翟嘉,等. 巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件[J]. 管理工程学报,2019,33:170-178. |
| APA | 柏满迎,郝军章,翟嘉,&赵越强.(2019).巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件.管理工程学报,33,170-178. |
| MLA | 柏满迎,et al."巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件".管理工程学报 33(2019):170-178. |
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