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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：北京航空航天大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 会议论文 ENERGY ECONOMICS, 2019-01-01 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 Dynamic dependence  CoVaR  Time-varying copula  Structural change  Oil price  Exchange rate   Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 77, 页码: 80-92 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing- Yue;  Fan, Ying 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 Dynamic dependence  CoVaR  Time-varying copula  Structural change  Oil price  Exchange rate   Uncertainties and extreme risk spillover in the energy markets: A time-varying copula-based CoVaR approach 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2018, 卷号: 76, 页码: 115-126 作者:  Ji, Qiang;  Liu, Bing-Yue;  Nehler, Henrik;  Uddin, Gazi Salah 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/30 Uncertainty  Time-varying copula  Delta CoVaR  Extreme risk   基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 565-575 作者:  张冰洁;  汪寿阳;  魏云捷;  赵雪婷 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30 △CoES  △CoVaR  系统性风险  金融机构   Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2017, 卷号: 68, 页码: 53-65 作者:  Liu, Bing-Yue;  Ji, Qiang;  Fan, Ying 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 Return-volatility dependence  Implied volatility index  Oil market  Risk spillover  Time-varying mixed copula model