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科研机构
上海财经大学 [9]
内容类型
期刊论文 [9]
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专题:上海财经大学
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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Estimation and testing of nonparametric hidden Markov model with application in stock market
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Huang, Yue
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2019/08/22
Nonparametric hidden Markov model
generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
Estimation and testing nonhomogeneity of Hidden Markov model with application in financial time series
期刊论文
STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2019, 卷号: 12, 期号: 2, 页码: 215-225
作者:
Huang, Mian
;
Huang, Yue
;
He, Kang
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/08/22
Hidden Markov model
Nonhomogeneous transition matrix
Generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
耦合隐藏马尔科夫模型的算法研究
期刊论文
应用数学, 2018, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 449-456
作者:
胡淑兰
;
张璇
;
李慧菁
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
耦合隐藏马尔科夫模型
EM算法
Viterbi算法
Coupled hidden Markov model
EM algorithm
Viterbi algorithm
Semiparametric hidden Markov model with non-parametric regression
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2018, 卷号: 47, 期号: 21, 页码: 5196-5204
作者:
Huang, Mian
;
Ji, Qinghua
;
Yao, Weixin
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
EM algorithm
forward-backward algorithm
hidden Markov model regression
kernel regression
Bayesian semiparametric modeling of realized covariance matrices
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 192, 期号: 1, 页码: 19-39
作者:
Jin, Xin
;
Maheu, John M.
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Multi-period density forecasts
Inverse-Wishart distribution
Beam sampling
Hierarchical Dirichlet process
Infinite hidden Markov model
Pricing Equity-indexed Annuities When Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Jump Diffusion Model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 2207-2221
作者:
Yan, Huahui
;
Shu, Huisheng
;
Kan, Xiu
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Equity-Indexed annuities
Hidden Markov chain
Discrete dividend payment
Jump diffusion
An optimal investment model with Markov-driven volatilities
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2014, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 1651-1661
作者:
Luo, Shangzhen
;
Zeng, Xudong
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Portfolio optimization
Stochastic control
Dynamic programming
Utility functions
A Statistical Approach to Thermal Management of Data Centers Under Steady State and System Perturbations
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2010, 卷号: 105, 期号: 491, 页码: 1030-1041
作者:
Haaland, Ben
;
Min, Wanli
;
Qian, Peter Z. G.
;
Amemiya, Yasuo
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Control boundary
Cooling system
Data center
Forecasting
Hidden Markov model
Multivariate Gaussian autoregressive model
Prediction
Predictive modeling
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