|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| 时变及传染性跳跃对金融市场的解释和预测 学位论文
2016, 2016
郭宇强
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/06/20
|
| 基于跳跃的已实现风险系数 学位论文
2015, 2015
王琛
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/23
|
| 跳跃风险对期权买卖价差的影响——以FDA去除到期效应之分析 学位论文
2015, 2015
刘润志
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/23
|
| 非完全市场下跳跃风险对期权流动性的影响 学位论文
2015, 2015
汪亚军
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/02/23
|
| 风险价值VaR的实证研究—基于SVSJ模型的分析 学位论文
2014, 2012
徐思
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/01/13
|
| 已实现波动率跳跃：金融市场一个新的预测因子 学位论文
2014, 2014
王璋龙
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/01/12
|
| 跳跃现象和收益率及波动率的预测：基于A+H交叉上市股票的研究 学位论文
2014, 2014
李雅敏
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/01/12
|
| 国债超额收益与波动率分解 学位论文
2014, 2014
黄文强
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/12
|
| 一般化框架的已实现波动率建模 学位论文
2014, 2014
苏效灵
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
|
| 跳跃行为特征与波动率建模：基于沪深300股指期货市场 学位论文
2014, 2014
王顺利
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
|
