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内容类型
学位论文 [22]
发表日期
2017 [1]
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风险度量的模型不确定性研究
学位论文
2017
作者:
万延燊
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/12/05
模型不确定性
系统性风险
风险比
CoVaR
MES
关于金融危机导致中国上市银行间相关性变化的实证研究——基于VAR-DCC-GARCH模型
学位论文
2016, 2016
李郭依
收藏
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浏览/下载：9/0
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提交时间：2017/06/20
上市银行
股价收益率
相关性
Listed banks
Stock price returns
Correlation
我国商业银行系统性风险的测算与分析
学位论文
2015
作者:
轩辕敏杰
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/02
系统性风险
商业银行
VaR
CoVaR
分位数回归
基于房价过度波动的系统性金融风险研究
学位论文
2015
作者:
罗希
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/02
房价
系统性风险
风险溢出效应
CoVaR
Copula
基于CoVaR方法测度我国证券业系统性风险
学位论文
2014, 2014
刘颜荣
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2016/01/12
证券业
系统性风险
CoVaR
Securities Industry
Systemic Risk
CoVaR
美国次贷危机的金融溢出效应研究
学位论文
: 大连理工大学, 2011
作者:
吕璇
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/18
次贷危机
金融溢出效应
VAR模型
CoVaR模型
基于随机波动模型与CoVaR的证券市场风险溢出度量研究
学位论文
作者:
陈九生[1]
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/11/29
我国系统重要性银行的评估和监管 ——基于商业银行系统性风险贡献的分析
学位论文
作者:
刘辛元
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/17
系统重要性金融机构
系统性风险
系统性风险贡献
CoVaR方法
我国商业银行系统性风险度量研究
学位论文
作者:
吴敏红
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/13
商业银行
系统性风险
CoVaR
动态相关系数
马尔科夫转移
我国商业银行宏观审慎监管的效果研究——基于银行负外部性视角
学位论文
作者:
房芳
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/20
系统重要性银行
负外部性
宏观审慎监管
CoVaR
资本缓冲
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