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内容类型
期刊论文 [5]
学位论文 [4]
其他 [1]
发表日期
2017 [10]
学科主题
Physics [2]
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发表日期:2017
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Interdependence between the stock market and the bond market in one country: evidence from the subprime crisis and the European debt crisis
期刊论文
Financial Innovation, 2017, 卷号: 3, 期号: 1
作者:
Cheng,Ke
;
Yang,Xiaoguang
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/07/30
国债收益率期限结构预测通货膨胀的实证研究
学位论文
2017, 2016
张建
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
国债收益率
NS模型
通胀预测
Yields of Treasury Bonds
NS model
Forecast inflation
中国高收益债券违约风险问题研究
学位论文
2017, 2016
陈涛
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
高收益债券
违约风险
风险管理
High Yield Bonds
Default Risk
Risk management
房地产企业公司债融资动机研究——以恒大地产为例
学位论文
2017, 2016
杜娅
收藏
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2017/06/20
房地产
融资
公司债
Real estate
Financing
Corporate bonds
公司债券违约风险预测研究——以湘鄂债为例
学位论文
2017, 2016
吴超
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
湘鄂债
财务分析
违约风险预测
Xiang’e Debt
Financial Analysis
Default Risk Prediction
Long-range correlation and market segmentation in bond market
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2017, 卷号: 482, 页码: 477-485
作者:
Yan, Y
;
Chen, XS
;
Yan, Y (reprint author), Univ Chinese Acad Sci, Sch Econ & Management, Beijing 100080, Peoples R China.
;
Wang, ZX
收藏
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浏览/下载:37/0
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提交时间:2017/12/21
Long-range Correlation
Interest Rates
Fractal Market Hypothesis
Market Segmentation
Time and frequency structure of causal correlation networks in the China bond market
期刊论文
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2017, 卷号: 90, 期号: 7, 页码: 137
作者:
Yan, Y (reprint author), Chinese Acad Sci, Res Ctr Fictitious Econ & Data Sci, Beijing 100190, Peoples R China.
;
Chen, XS
;
Wang, ZX
;
Yan, Y
;
Yan, Y (reprint author), Univ Chinese Acad Sci, Sch Econ & Management, Beijing 100080, Peoples R China.
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2017/12/21
PREVENTION AND MANAGEMENT OF THE CREDIT RISKS OF SOLAR LED ENTERPRISES
期刊论文
LIGHT & ENGINEERING, 2017, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 95-102
作者:
Zhao, Hailei
;
Jin, Dehuan
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
credit risk
solar LED enterprise
risk prevention
bond
Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices
其他
2017-01-01
Zou, Tao
;
Chen, Song Xi
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/12/03
Affine term structure
Bond prices
Combined estimation
Interest rate models
Market price of risk
Parameter estimation
MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION
TERM STRUCTURE MODELS
AFFINE MODELS
ROSS MODEL
INGERSOLL
COX
SPECIFICATION
Cross-financial-market correlations and quantitative easing
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2017, 卷号: 20, 页码: 13-21
作者:
Kryzanowski, Lawrence[1]
;
Zhang, Jie[2]
;
Zhong, Rui[3]
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/23
Quantitative easing
Correlations
Forward contracts
Stock and bond markets
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