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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价 期刊论文 2015, 2015 王晶,张兴永 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/15 期权定价,Vasicek模型,Black-Scholes定价模型,投资组合,option pricing,vasicek model,black-stoles pricing model,portfolio   Statistical arbitrage in the Black-Scholes framework 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2015, 卷号: 15, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1489-1499 作者:  Goncu, Ahmet 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/02 Geometric Brownian motion  Statistical arbitrage  Monte Carlo simulation  Black-Scholes model   条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文 2015, 2015 李蛟 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23 期权定价  异方差性  CHARMA过程  Option Pricing  Hetereoscedasticity  CHARMA Process