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科研机构
厦门大学 [14]
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学位论文 [13]
期刊论文 [1]
发表日期
2015 [1]
2014 [1]
2013 [1]
2012 [1]
2011 [2]
2010 [1]
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价格趋势转移与交易策略
学位论文
2015, 2015
任乾
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/23
价格趋势
趋势转移
交易策略
Price Trend
Trend Transition
Trading Strategy
有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型
期刊论文
2014
宋静静
;
毕秀春
;
张曙光
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
随机利率
最优投资消费
HJB方程
上下解
幂效用
Stochastic interest rate
optimal investment and consumption
HJB equation
subsolution and supersolution
power utility
微分对策及其在金融学中的应用
学位论文
2013, 2013
程潘红
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
微分对策
值函数
Isaac’s-Bellman PDE
differential game
value function
Isaac’s-Bellman PDE
基于修正KMV模型的有色金属上市公司信用风险评估及适用性分析
学位论文
2012, 2012
卢红娟
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
KMV模型
违约距离
几何分数布朗运动
KMV model
Default distance
Geometric fractional Brownian motion
带有随机跳跃的二维Vasicek模型下的债券定价
学位论文
2011, 2011
吴坤
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/14
Vasicek模型
Feyman-kac定理
债券定价
利率
跳跃
Vasicek model
Feyman-kac theory
Bond pricing
interest rate
jumping
基于由分数阶布朗运动驱动的噪声的上市公司违约风险度量
学位论文
2011, 2011
董迎春
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
分数阶布朗运动
期权定价
违约风险度量
fractional brownian motion
option pricing
default risk measure
扩散方程的概率推导及其在金融上的应用
学位论文
2010, 2010
郑美铃
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
扩散方程
概率推导
随机游走
Black-Scholes方程
The Diffusion Equation
The probabilistic derivation
Random Walk
Black-Scholes equation
中国股市价格的跳跃行为:基于上证综指高频数据的分析
学位论文
2009, 2009
汪先珍
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
股价行为
跳跃
高频数据
矩估计
非参分析
Stock price behavior
jump
high frequency data
moment estimation
non-parametric analysis
随机波动率下障碍期权的近似定价
学位论文
2008, 2008
徐璐
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
障碍期权
stochastic volatility
fast mean-reverting
barrier options
交易成本/交易限制下的期权定价
学位论文
2008, 2008
秦洪元
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
期权定价
交易成本
效用无差异
投资组合约束
option pricing
transaction cost
utility indifference
portfolio constraints
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