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科研机构
厦门大学 [5]
内容类型
研究报告 [5]
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2013 [5]
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A Unified Approach to Validating Univariate and Multivariate Conditional Distribution Models in Time Series
研究报告
2013
Bin Chen
;
Yongmiao Hong
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2013/11/08
Nonparametric Regression With Nearly Integrated Regressors Under Long Run Dependence
研究报告
2013
Zongwu Cai
;
Bing-Yi Jing
;
Xin-Bing Kong
;
Zhi Liu
收藏
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浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2013/11/08
Asymptotics
kernel smoothing
local time of an Ornstein-Uhlenbeck fractional Brownian motion
nonlinearity
nonstationary covariates
unit root.
Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover Between Financial Markets
研究报告
2013
Yongmiao Hong
;
Yanhui Liu
;
Shouyang Wang
收藏
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浏览/下载:66/0
  |  
提交时间:2013/11/08
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk
Some Recent Developments in Nonparametric Finance
研究报告
2013
Zongwu Cai
;
Yongmiao Hong
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
Continuous time model
derivative pricing
jump process
kernel smoothing
nonparametric test
nonparametric pricing kernel
non-stationarity
options
predictability
stochastic discount factor
time-dependent model.
A Robust Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Risk Aversion in Dynamically Complete Stochastic
研究报告
2013
Qian Han
;
Calum G. Turvey
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
General equilibrium
market price of risk
market risk aversion
market pricing kernel
habit formation
stochastic volatility model
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