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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Maximal Tail Dependence-Based Clustering Procedure for Financial Time Series and Its Applications in Portfolio Selection 期刊论文 RISKS, 2018, 卷号: 6, 期号: 4 作者:  Liu, Xin;  Wu, Jiang;  Yang, Chen;  Jiang, Wenjun 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 maximal tail dependence  clustering  financial time series  weighted cuts  copula