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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A combined filtering approach to high-frequency volatility estimation with mixed-type microstructure noises 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2019, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 603-623 作者:  Tang, Yinfen;  Zhang, Zhiyuan 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 combined filters  high-frequency data  integrated volatility  market microstructure noise  price discreteness