QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Multivariate Time-Varying G-H Copula GARCH Model and Its Application in the Financial Market Risk Measurement 期刊论文 2015, 卷号: 2015 作者:  Chen, Qi-an[1];  Wang, Dan[1];  Pan, Mingyong[2] 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/28