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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Efficient simulations for a Bernoulli mixture model of portfolio credit risk 会议论文 作者:  Basoglu, Ismail;  Hormann, Wolfgang;  Sak, Halis 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/26 Cross-entropy method  Stratification  Geometric shortcut  Copula models  Credit risk  Bernoulli mixture model   Efficient randomized quasi-Monte Carlo methods for portfolio market risk 期刊论文 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2017, 卷号: 76, 页码: 87-94 作者:  Sak, Halis;  Basoglu, Ismail 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/26 Risk management  Importance sampling  Stratified sampling  t-copula  Quasi-Monte Carlo