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Risk Measurement of Stock Markets in BRICS, G7, and G20: Vine Copulas versus Factor Copulas
期刊论文
MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7, 期号: 3
作者:
Song, Quanrui
;
Liu, Jianxu
;
Sriboonchitta, Songsak
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/11
financial crisis
vine copulas
factor copulas
value at risk
expected
shortfall
Pricing of Basket Default Swaps Based on Factor Copulas and NIG
会议论文
3rd International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM), Rio De Janeiro, BRAZIL, 2015-01-01
作者:
Li, Ping
;
Liu, Jie
;
Zhang, Xinyun
;
Huang, Guangdong
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/06
Factor copula
Credit VaR
Principal component analysis
Bivariate copula decomposition in terms of comonotonicity, countermonotonicity and independence
期刊论文
2010, 2010
Yang, Jingping
;
Cheng, Shihong
;
Zhang, Lihong
收藏
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浏览/下载:2/0
Copula凸分解中同单调因子和反同单调因子的估计及检验
学位论文
2010, 2010
陈恩荣
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/02/14
Kendall's τ
Spearman's ρ
Copula
同单调因子
反同单调因子
Kendall's τ
Spearman's ρ
Copulas
Comonotonic Factor
Countermonotonic Factor
Bivariate copula decomposition in terms of comonotonicity, countermonotonicity and independence
其他
2006-01-01
Yang, Jingping
;
Cheng, Shihong
;
Zhang, Lihong
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/11/12
comonotonic factor
countermonotonic factor
independent factor
copula decomposition
Empirical research of two-factor Vasicek model based on copulas (EI收录)
会议论文
BMEI 2011 - Proceedings 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information, Guangzhou, China, May 13, 2011 - May 15, 2011
作者:
Wu, Hengyu[1]
;
Chen, Peng[2]
;
Yan, Wu[2]
;
Hu, Genhua[3]
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提交时间:2019/04/15
Information management
Maximum likelihood estimation
Mixtures
Monte Carlo methods
State space methods
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