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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文 系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641 作者:  赵大萍;  房勇 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2021/01/14 portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合   Value of hedge and expected returns 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2016, 卷号: 48, 期号: 36, 页码: 3373-3398 作者:  Ma, Jinpeng;  Tang, Max;  Wang, Yuming 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Hedge strategies  index portfolios  business cycle  P-Sharpe ratios  the Sharpe ratio efficient frontier  equal and value-weighted S&P 500 indices   Stock Selection with a Novel Sigmoid-Based Mixed Discrete-Continuous Differential Evolution Algorithm 期刊论文 IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2016, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 1891-1904 作者:  Yu, Lean;  Hu, Lunchao;  Tang, Ling 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2018/07/30 Artificial intelligence  constrained optimization  evolutionary computing  portfolio analysis