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Assessing the price dynamics of onshore and offshore RMB markets: An ITS model approach
期刊论文
CHINA ECONOMIC REVIEW, 2020, 卷号: 62, 页码: 12
作者:
Sun, Yuying
;
Bao, Qin
;
Zheng, Jiali
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2021/01/14
RMB exchange rate
Onshore and offshore markets
Price dynamics, interval time series
An Analysis of China's Onshore and Offshore Exchange RatesAdjusted Thermal Optimal Path Approach Based on Pruning and Path Segmentation
期刊论文
ENTROPY, 2019, 卷号: 21
作者:
Yan, Dawen
;
Lai, Kin Keung
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/02
offshore CNH spot market
onshore CNY spot market
local lead-lag relationship
adjusted thermal optimal path method
daily closing price change
bid-ask spread
A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2018, 卷号: 68, 页码: 586-598
作者:
Gong, Yuting
;
Chen, Qiang
;
Liang, Jufang
收藏
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/08/22
Mixed data sampling
Copula
CSI 300 index futures
Liquidity
Return
Semiparametric identification of the bid-ask spread in extended Roll models
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2017, 卷号: 200, 期号: 2, 页码: 312-325
作者:
Chen, Xiaohong
;
Linton, Oliver
;
Yi, Yanping
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
Bid-ask spread
Roll model
Semiparametric identification
Latent variables
跳跃风险在不同的执行价格下对期权买卖价差的影响
学位论文
2016, 2016
朱丛骁
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
行权价格
买卖价差
跳跃风险
Strike price
Bid-ask spread, Jump risk
Identifying Key Drivers of Return Reversal with Dynamical Bayesian Factor Graph
期刊论文
PLOS ONE, 2016
Zhao, Shuai
;
Tong, Yunhai
;
Wang, Zitian
;
Tan, Shaohua
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/12/03
BID-ASK SPREAD
STOCK-MARKET
PRICE
OVERREACTION
PREDICTION
LIQUIDITY
NETWORKS
INDEX
AUTOCORRELATIONS
EFFICIENCY
交易持续期、交易信息与投资者行为——基于PCD模型的研究
期刊论文
2015
杨玉坤
;
郑建华
;
王晓芳
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
交易持续期
价格变化与持续期(PCD)模型
投资者行为
Duration
Price Change and Duration(PCD)Model
Investor behavior
跳跃风险对期权买卖价差的影响——以FDA去除到期效应之分析
学位论文
2015, 2015
刘润志
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/23
买卖差价
跳跃
函数型数据
Bid-ask spread
Jump
Functional data
非完全市场下跳跃风险对期权流动性的影响
学位论文
2015, 2015
汪亚军
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/23
期权买卖价差
隐含波动率
跳跃
Options bid-ask spread
Implied volatility
Jump
Does High-Quality Financial Reporting Mitigate the Negative Impact of Global Financial Crises on Firm Performance? Evidence from the United Kingdom
期刊论文
AUSTRALASIAN ACCOUNTING BUSINESS AND FINANCE JOURNAL, 2014, 卷号: 8, 期号: 5
作者:
Lin, Zhiwei
;
Jiang, Yihong
;
Tang, Qingliang
;
He, Xiangjian
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
Financial crisis
Liquidity
Financial reporting quality
Earnings management
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