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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216 作者:  Xia, JM;  Yan, JA 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes   A new look at some basic concepts in arbitrage pricing theory 期刊论文 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2003, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 764-774 作者:  Xia, JM;  Yan, JA 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 allowable strategy  martingale measure  no free lunch  superhedging  regular strategy  attainable claim