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| Mean-Swap Variance, Portfolio Theory and Prospect Asset Pricing 学术活动
.Mean-Swap Variance, Portfolio Theory and Prospect Asset Pricing
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  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174
作者: Liang, Xue
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 中国利率互换定价及互换利差分解研究 学位论文
2016, 2015
葛骏
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2016, 卷号: Vol.277, 页码: 72-81
作者: Cao, Jiling; Lian, Guanghua; Roslan, Teh Raihana Nazirah
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2019/12/31
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| Change Analysis for the Dependence Structure and Dynamic Pricing of Basket Default Swaps 期刊论文
EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, 2015, 卷号: 21, 页码: 646-671
作者: Li, Ping; Li, Ze-Zheng
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/01/06
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| The Pricing of Two Newly Invented Swaps in a Jump-Diffusion Model 期刊论文
Annals of Economics and Finance, 2015, 卷号: Vol.16 No.2 (November), 页码: 371-392
作者: Yang, ZJ; Zhang, CH
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/31
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| Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching 期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302
作者: Liang, Xue; Wang, Guojing; Li, Hong
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22
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| The Number of State Variables for CDS Pricing 研究报告
2013
Biao Guo; Qian Han and Doojin Ryu
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin; Chunchi Wu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2013/11/08 |
| Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models 会议论文
作者: Ma, Junmei; Gu, Guiding
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22
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