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Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136
作者:
Xu, Chenglong
;
Ma, Junmei
;
Tian, Yiming
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浏览/下载：15/0
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提交时间：2019/08/22
Control variate method
least-square method
Monte Carlo simulation
stochastic volatility
stochastic interest rate
An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019
作者:
Liang, Yijuan
;
Xu, Chenglong
收藏
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浏览/下载：6/0
|
提交时间：2019/08/22
Conditional Monte Carlo
martingale control variate
option pricing
stochastic volatility
stochastic interest rate
Investment, Tobin's q, and interest rates
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2018, 卷号: 130, 期号: 3, 页码: 620-640
作者:
Lin, Xiaoji
;
Wang, Chong
;
Wang, Neng
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2019/08/22
Term structure of interest rates
Capital adjustment costs
Assets in place
Growth opportunities
Bond q
On dynamic performance estimation of fault-prone Infrastructure-as-a-Service clouds
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTRIBUTED SENSOR NETWORKS, 2017, 卷号: 13, 期号: 7, 页码: 11
作者:
Zheng, Wanbo
;
Wang, Yuandou
;
Xia, Yunni
;
Wu, Quanwang
;
Wu, Lei
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浏览/下载：25/0
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提交时间：2018/03/05
Infrastructure-as-a-service Cloud
Performance Prediction
Pareto Distribution
市场分割与外汇风险：基于汇率-利率的联合信息提取
学位论文
2017, 2016
邓弋威
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/06/20
市场分割
随机贴现因子
汇率特质性波动
Market segmentation
Stochastic discount factor
FX idiosyncratic volatility
Management Strategies for a Defined Contribution Pension Fund under the Hull-White Interest Rate Model
会议论文
PROCEEDINGS OF THE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS, MODELING AND SIMULATION (AMMS 2017), 2017-01-01
作者:
Mwanakatwe, Patrick Kandege
;
Song, Lixin
;
Hagenimana, Emmanuel
收藏
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浏览/下载：11/0
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提交时间：2019/12/03
optimal investment strategy
defined contribution pension fund
stochastic dynamic programming
interest rate
Cycle symmetry, limit theorems, and fluctuation theorems for diffusion processes on the circle
其他
2017-01-01
Ge, Hao
;
Jia, Chen
;
Jiang, Da-Quan
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/12/03
Excursion theory
Bessel process
Haldane equality
Cycle flux
Nonequilibrium
FREE-ENERGY DIFFERENCES
STOCHASTIC DYNAMICS
ENTROPY PRODUCTION
EQUALITY
MARKOV
Oil price shocks and their transmission mechanism in an oil-exporting economy: A VAR analysis informed by a DSGE model
期刊论文
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 2016, 卷号: 68, 页码: 21-49
作者:
Hou, Keqiang
;
Mountain, Dean C.
;
Wu, Ting
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/08/22
Oil price shock
Structural VAR
Sign restrictions
Two-country DSGE model
Canada
连续时间最优投资消费模型研究
学位论文
2016, 2015
宋静静
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/06/20
最优投资消费
损失厌恶
随机利率
鞅方法
动态规划原理
随机参考水平
上下解
Optimal portfolio and consumption
loss aversion
stochastic interest rate
martingale method
dynamic programming principle
stochastic reference level
subsolution and supersolution
Reducible diffusions with time-varying transformations with application to short-term interest rates
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2016, 卷号: 52, 页码: 266-277
作者:
Bu, Ruijun
;
Cheng, Jie
;
Hadri, Kaddour
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/11/26
Maximum likelihood estimation
Constant elasticity variance
Short-term interest rate
Reducible diffusion
Time-varying transformation
Stochastic differential equation
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