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	A natural extension of Markov processes and applications to singular SDEs 期刊论文 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2020, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2480-2506 作者: Beznea, Lucian; Cimpean, Iulian; Rockner, Michael 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2021/01/14 Stochastic differential equation on Hilbert spaces Stochastic PDE Martingale problem Not allowed starting point Girsanov transform Nonregular drift Dirichlet form Right process Fine topology
	Review and new theoretical perspectives on active disturbance rejection control for uncertain finite-dimensional and infinite-dimensional systems 期刊论文 NONLINEAR DYNAMICS, 2020, 页码: 25 作者: Wu, Ze-Hao; Zhou, Hua-Cheng; Guo, Bao-Zhu; Deng, Feiqi 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2020/09/23 Active disturbance rejection control Extended state observer Boundary control Disturbance Stochastic systems Infinite-dimensional systems Fractional-order PDE
	The scaling limit of high-dimensional online independent component analysis 期刊论文 JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT, 2019, 卷号: 2019, 期号: 12, 页码: 13 作者: Wang, Chuang; Lu, Yue M. 收藏 \| 浏览/下载：10/0 \| 提交时间：2020/03/30 machine learning
	Stochastic Galerkin Method for Optimal Control Problem Governed by Random Elliptic PDE with State Constraints 期刊论文 Journal of Scientific Computing, 2019, 卷号: 78, 期号: 3, 页码: 1571-1600 作者: Shen, Wanfang; Ge, Liang; Liu, Wenbin 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/11
	NUMERICAL APPROXIMATION OF ELLIPTIC PROBLEMS WITH LOG-NORMAL RANDOM COEFFICIENTS 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL FOR UNCERTAINTY QUANTIFICATION, 2019, 卷号: 9, 期号: 2, 页码: 161-186 作者: Wan, Xiaoliang; Yu, Haijun 收藏 \| 浏览/下载：18/0 \| 提交时间：2020/01/10 Wiener chaos expansion Wick product stochastic elliptic PDE uncertainty quantification log-normal random coefficient
	Mean-field forward and backward SDEs with jumps and associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2018, 卷号: 128, 期号: 9, 页码: 3118-3180 作者: Li, Juan 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 BSDEs with jump Mean-field BSDEs with jump Integral-PDE of mean-field type Ito's formula Value function
	STOCHASTIC SPLINE-COLLOCATION METHOD FOR CONSTRAINED OPTIMAL CONTROL PROBLEM GOVERNED BY RANDOM ELLIPTIC PDE 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING, 2017, 卷号: 14, 期号: 4-5, 页码: 627-645 作者: Gong, Benxue; Ge, Liang; Sun, Tongjun; Shen, Wanfang; Liu, W. B. 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/12/12 Random elliptic PDE priori error estimates stochastic spline-collocation method Smolyak approximation optimal control problem deterministic constrained control
	Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672 作者: Fu, Yu; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：20/0 \| 提交时间：2018/07/30 Multistep scheme Jump-diffusion process Forward backward stochastic differential equation with jumps
	Mean-field SDEs with jumps and nonlocal integral-PDEs 期刊论文 NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 23, 期号: 2 作者: Hao, Tao; Li, Juan 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/12/16 Mean-field stochastic differential equation with jump McKean Vlasov equation Value function Integral-PDE
	BSDE, path-dependent PDE and nonlinear Feynman-Kac formula 期刊论文中国科学. 数学, 2016, 卷号: 59, 期号: 1, 页码: 19-36 作者: Peng ShiGe; Wang FaLei 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/16 backward stochastic differential equation nonlinear Feynman-Kac formula path-dependent PDE

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