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Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Mu, Congming
;
Tian, Weidong
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
Dynamic asset allocation
Mean-variance-skewness preference
Time inconsistency
Skewness seeking
Stochastic Game Theoretic Formulation for a Multi-Period DC Pension Plan with State-Dependent Risk Aversion
期刊论文
MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7
作者:
Wang, Liyuan
;
Chen, Zhiping
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/11/19
DC pension plan
state-dependent risk aversion
stochastic control
mean-variance optimization
extended Bellman equation
Time-Consistent Portfolio Policy for Asset-Liability Mean-Variance Model with State-Dependent Risk Aversion
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF CHINA, 2018, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 175-188
作者:
Peng, Liu-Meng
;
Cui, Xiang-Yu
;
Shi, Yun
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
State-dependent risk aversion
Asset-liability mean-variance model
Time-consistent portfolio policy
Nash Equilibrium Strategy for a DC Pension Plan with State-Dependent Risk Aversion: A Multiperiod Mean-Variance Framework
期刊论文
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2018
作者:
Wang, Liyuan
;
Chen, Zhiping
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/11/26
Time-Consistent Portfolio Policy for Asset-Liability Mean-Variance Model with State-Dependent Risk Aversion
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF CHINA, 2018, 卷号: 6, 页码: 175-188
作者:
Peng, Liu-Meng[1]
;
Cui, Xiang-Yu[2]
;
Shi, Yun[3]
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/04/22
State-dependent risk aversion
Asset-liability mean-variance model
Time-consistent portfolio policy
Time consistent behavioral portfolio policy for dynamic mean-variance formulation
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2017, 卷号: 68, 期号: 12, 页码: 1647-1660
作者:
Cui, Xiangyu
;
Li, Xun
;
Li, Duan
;
Shi, Yun
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/08/22
investment analysis
state-dependent risk aversion
dynamic mean-variance formulation
time consistency
behavioral portfolio policy
Time consistent behavioral portfolio policy for dynamic mean-variance formulation
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2017, 卷号: 68, 页码: 1647-1660
作者:
Cui, Xiangyu[1]
;
Li, Xun[2]
;
Li, Duan[3]
;
Shi, Yun[4]
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/04/24
investment analysis
state-dependent risk aversion
dynamic mean-variance formulation
time consistency
behavioral portfolio policy
Continuous time mean-variance portfolio optimization with piecewise state-dependent risk aversion
期刊论文
OPTIMIZATION LETTERS, 2016, 卷号: 10, 期号: 8, 页码: 1681-1691
作者:
Cui, Xiangyu
;
Xu, Lu
;
Zeng, Yan
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
Piecewise linear risk aversion
Continuous time mean-variance model
Time consistent policy
Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for mean variance insurers with state dependent risk aversion
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2013, 卷号: 53, 期号: 1, 页码: 86-97
作者:
Li, YW
;
Li, ZF
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/12/16
Time-consistency
Mean-variance
Proportional reinsurance
Equilibrium strategy
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
月经周期对女性决策中损失规避的影响—来自行为和脑成像的证据
学位论文
博士, 北京: 中国科学院研究生院, 2012
作者:
陈春萍
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2016/09/08
月经周期
损失规避
情绪加工
功能磁共振成像
事件相关电位
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