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Risk-sensitive stochastic control with applications to an optimal investment problem under correlated noises
期刊论文
Chinese Control Conference, CCC, 2019, 卷号: 2019-July, 页码: 1356-1363
作者:
Yang, Le
;
Zheng, Yueyang
;
Shi, Jingtao
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提交时间:2019/12/11
Correlation coefficient
Maximum principle
Optimal investment
Riccati equation
Risk-sensitive stochastic control
Using a Bayesian belief network model for early warning of death and severe risk of HFMD in Hunan province, China
期刊论文
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 2018, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 1531-1544
作者:
Liao, Yilan
;
Xu, Bing
;
Liu, Xiaochi
;
Wang, Jinfeng
;
Hu, Shixiong
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浏览/下载:53/0
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提交时间:2019/05/23
Hand, foot, and mouth disease
Early warning
Spatiotemporal abnormal aggregation
Moving percentile method
Bayesian belief network
A stochastic rough-approximation water management model for supporting sustainable water-environment strategies in an irrigation district of arid region
期刊论文
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 2017, 卷号: 31, 期号: 9, 页码: 2183-2200
作者:
Zeng, X. T.
;
Huang, G. H.
;
Zhang, J. L.
;
Li, Y. P.
;
You, L.
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2018/07/20
Rough-approximation
Stochastic Programming
Support-vector-regression (Svr)
Irrigation System (Is)
Uncertainty
Risk Sensitive Analysis
Maximum Principle for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problem and Applications to Finance
期刊论文
Stochastic Analysis and Applications, 2012, 卷号: 30, 期号: 6, 页码: 997-1018
作者:
JINGTAO SHI
;
ZHEN WU
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提交时间:2019/12/23
Maximum principle
Ornstein-Uhlenbeck model
Riccati equation
Risk-sensitive control
Stochastic optimal control
A RISK-SENSITIVE STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR OPTIMAL CONTROL OF JUMP DIFFUSIONS AND ITS APPLICATIONS
期刊论文
数学物理学报(英文版), 2011, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 419-433
作者:
Shi Jingtao
;
Wu Zhen
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/23
Risk-sensitive control
jump diffusions
maximum principle
adjoint equation
A RISK-SENSITIVE STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR OPTIMAL CONTROL OF JUMP DIFFUSIONS AND ITS APPLICATIONS
期刊论文
Acta Mathematica Scientia, 2011, 期号: 02, 页码: 419-433
作者:
Shi JT(史敬涛)
;
Wu Z(吴臻)
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提交时间:2019/12/23
Risk-sensitive control
jump diffusions
maximum principle
adjoint equation
Stochastic Maximum Principle for a Kind of Risk-sensitive Optimal Control Problem and Application to Portfolio Choice
期刊论文
2007, 卷号: 33, 期号: 10, 页码: 1043-1047
作者:
WANG Guang-Chen[1,2]
;
WU Zhen[1]
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提交时间:2020/01/04
随机最大值原则
最优控制
投资策略
风险控制
一个风险敏感最优控制问题的随机最大值原理及在投资选择中的应用(英文)
期刊论文
2007, 期号: 10, 页码: 1043-1047
作者:
王光臣
;
吴臻
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提交时间:2019/12/31
Stochastic
maximum
principle
risk-sensitive
control
convex
variational
technique
portfolio
choice
Stochastic maximum principle for a kind of risk-sensitive optimal control problem and application to portfolio choice
期刊论文
2007, 卷号: 33, 期号: 10, 页码: 1043-1047
作者:
Wang, Guang-Chen[1,2]
;
Wu, Zhen[1]
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提交时间:2020/01/01
Output-feedback-based adaptive risk-sensitive tracking control for stochastic nonlinear uncertain systems
会议论文
46th IEEE Conference on Decision and Control, DEC 12-14, 2007
作者:
Liu, Yungang
;
Zhang, Ji-Feng
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提交时间:2019/12/31
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