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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Non-zero-sum stochastic differential reinsurance and investment games with default risk 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2018, 卷号: 264, 期号: 3, 页码: 1144-1158 作者:  Deng, Chao;  Zeng, Xudong;  Zhu, Huiming 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Decision analysis  Game theory  Default risk  Reinsurance and investment  Heston volatility model   Optimal Reinsurance Under General Law-Invariant Convex Risk Measure and TVaR Premium Principle 期刊论文 2016, 卷号: 4, 期号: 4 作者:  Chen, Mi[1,2];  Wang, Wenyuan[3,5];  Ming, Ruixing[4] 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/30 Optimal reinsurance under distortion risk measures and expected value premium principle for reinsurer 其他 2015-01-01 Zheng Yanting; Cui Wei; Yang Jingping 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2015/11/11 Distortion risk measure  expected value premium principle  optimal reinsurance strategy  TVaR  VaR   Optimal reinsurance minimizing the distortion risk measure under general reinsurance premium principles 其他 2013-01-01 Cui, Wei; Yang, Jingping; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/11/11 Optimal reinsurance  Distortion risk measure  Reinsurance premium principle  Wang&apos  VaR  TVaR  ARROWS RESULT  COMONOTONICITY  EXTENSION  INSURANCE  CONTRACT  s premium principle