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Identification and estimation of spatial dynamic panel simultaneous equations models
期刊论文
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 2019, 卷号: 76, 页码: 32-46
作者:
Yang, Kai
;
Lee, Lung-fei
收藏
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浏览/下载：13/0
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提交时间：2019/08/22
Dynamic panel
Spatial simultaneous equations
Identification
Quasi-maximum likelihood
Instrumental variables
Bootstrap maximum likelihood for quasi-stationary distributions
期刊论文
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2019, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 64-87
作者:
Guo, Guangbao
;
Allison, James
;
Zhu, Lixing
收藏
|
浏览/下载：6/0
|
提交时间：2019/12/11
Block bootstrap
Markov processes
maximum likelihood
parallel
bootstrap
portfolio processes
quasi-stationary distributions
Quasi-maximum exponential likelihood estimator and portmanteau test of double AR(p) model based on Laplace(a, b)
期刊论文
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2018
作者:
Xuan, Haiyan
;
Song, Lixin
;
Ji, Un Cig
;
Sun, Yan
;
Dai, Tianjiao
收藏
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浏览/下载：15/0
|
提交时间：2022/03/01
Double AR(p) model
Quasi-maximum exponential likelihood estimator
Portmanteau test
Autocorrelations
Quasi-maximum exponential likelihood estimator and portmanteau test of double AR(p) model based on Laplace(a, b)
期刊论文
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2018
作者:
Xuan, Haiyan
;
Song, Lixin
;
Ji, Un Cig
;
Sun, Yan
;
Dai, Tianjiao
收藏
|
浏览/下载：15/0
|
提交时间：2019/11/15
Double AR(p) model
Quasi-maximum exponential likelihood estimator
Portmanteau test
Autocorrelations
Outer-product-of-gradients tests for spatial autoregressive models
会议论文
作者:
Jin, Fei
;
Lee, Lung-fei
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2019/08/22
LM test
OPG
C(alpha) test
GMM test
Unknown heteroskedasticity
Spatial dependence
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载：19/0
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提交时间：2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
Quasi-maximum exponential likelihood estimator and portmanteau test of double AR(p) model based on Laplace(a, b)
期刊论文
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 2018, 页码: 233
作者:
Xuan, Haiyan
;
Song, Lixin
;
Ji, Un Cig
;
Sun, Yan
收藏
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2019/12/02
Double AR(p) model
Quasi-maximum exponential likelihood estimator
Portmanteau test
Autocorrelations
Testing a linear relationship in varying coefficient spatial autoregressive models
期刊论文
2018, 卷号: 47, 页码: 187-205
作者:
Kang, Xiaojuan
;
Li, Tizheng
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/20
Bootstrap
Local linear smoothing method
Profile quasi-maximum likelihood estimation
Spatial dependence
Varying coefficient spatial autoregressive models
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
收藏
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浏览/下载：68/0
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提交时间：2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1,1) for GARCH models
期刊论文
OPEN MATHEMATICS, 2017, 卷号: 15, 页码: 1539-1548
作者:
Xuan, Haiyan
;
Song, Lixin
;
Amin, Muhammad
;
Shi, Yongxia
收藏
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浏览/下载：25/0
|
提交时间：2022/03/01
Asymptotic normality
GARCH model
Laplace (1,1)
Quasi-maximum likelihood estimator
Strong consistency
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