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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723 作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2020/05/24 Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency   Optimal policy for a time consistent mean-variance model with regime switching 期刊论文 IMA JOURNAL OF MANAGEMENT MATHEMATICS, 2016, 卷号: 27, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 211-234 作者:  Li, Gang;  Chen, Zhi Ping;  Liu, Jia 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/02 optimal investment policy  Regime switching  time consistent  dynamic programming  Multiperiod portfolio selection  mean-variance   Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364 作者:  Yu, Mei;  Takahashi, Satoru;  Inoue, Hiroshi;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2018/07/30 Portfolio optimization  Linear programming  Absolute deviation  Dynamic programming   Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457 作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control