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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Efficient simulation of Greeks of multiasset European and Asian style options by Malliavin calculus and quasi-Monte Carlo methods. 期刊论文 Applied Mathematics and Computation, 2014, 卷号: Vol.236, 页码: 493-511 作者:  Xu, Yongjia;  Lai, Yongzeng;  Yao, Haixiang 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Multiasset options  Option sensitivities or Greeks  Malliavin calculus  Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods   Dimension Reduction Techniques in Quasi-Monte Carlo Methods for Option Pricing 期刊论文 2010, 2010 Wang, Xiaoqun 收藏  |  浏览/下载：5/0 Pricing and hedging option under portfolio constrained 其他 2001-01-01 Wei, G; Chen, SP 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2015/11/16 super-replication  stochastic control  portfolio constraints